Le risque de crédit est la perte économique résultant du non-respect par une contrepartie de ses obligations contractuelles ou du risque accru de défaut pendant la durée de la transaction. La complexité croissante de l’évaluation du risque de crédit a ouvert la porte à l’apprentissage approfondi en finance. Cela est évident sur le marché en pleine croissance des swaps sur défaut de crédit, où il existe de nombreux éléments incertains impliquant à la fois la détermination de la probabilité d’un cas de défaut de crédit et l’estimation du coût en cas de défaut.